Das Buch befaßt sich umfassend mit der Anwendung ökonometrischer Methoden zur Analyse von Fragestellungen im monetären Sektor. Dabei werden folgende Themen behandelt: Struktur und Volatilität von täglichen Zinssätzen, Zinsen, Geld und Kredit im Karlsruher Simulationsmodell, neuere Ansätze zur Bewertung von Länderrisiken, monetäre Wechselkurstheorie und error correction Modelle, die relative Stabilität der europäischen Geldnachfragefunktion, Einsatz des maschinellen Lernens zur Prognose der Entwicklung von Finanzmarktdaten, Entdeckung von Strukturbrüchen mit Hilfe des Kalman-Smoothers, einige empirische Befunde zur kausalen Richtung des Geldes für die Bundesrepublik Deutschland, fundamentale Bestimmungsgründe des Dollarkurses und Zinsprognosen mit einem ökonometrischen Modell des monetären Sektors der Bundesrepublik Deutschland. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Zinsanalyse und Wechselkursanalyse, auf den neueren Ansätzen zur Bewertung von Länderrisiken sowie auf der Bestimmung der kausalen Richtung des Geldes.